상관계수
상관계수란 두 투자자산의 수익률이 서로 얼마나 같은 방향(또는 다른 방향)으로 움직이는지를 -1에서 +1 사이의 숫자로 나타낸 지표이다. 상관계수가 낮을수록(특히 0에 가깝거나 음수일수록) 두 자산을 결합한 포트폴리오의 위험감소(분산) 효과가 커지고, 두 자산이 같은 방향으로 움직여 상관계수가 1에 가까울수록 위험감소 효과는 작아진다.
상관계수란 두 투자자산의 수익률이 서로 얼마나 같은 방향(또는 다른 방향)으로 움직이는지를 -1에서 +1 사이의 숫자로 나타낸 지표이다. 상관계수가 낮을수록(특히 0에 가깝거나 음수일수록) 두 자산을 결합한 포트폴리오의 위험감소(분산) 효과가 커지고, 두 자산이 같은 방향으로 움직여 상관계수가 1에 가까울수록 위험감소 효과는 작아진다.